자동차 자기차량 보험금에 영향을 주는 요인을 파악하기 위한 연구는 지급 보험금의 모델링과 실증 분석으로 이루어지고 있다. 실증 분석과 지급 보험금 모델링의 차이는 다음과 같다. 실증 분석을 위해 택하고 있는 통계 분석은 패널모형(panel model)을 이용하였고 SAS 9.2 버전을 사용하였다. 여기서 고려한 패널모형은 지급 보험금 수치의 변화와 지급 보험금에 영향 을 미칠 것으로 예상되는 변수들의 실제 값 변화 사이의 관계를 통하여 지 급 보험금에 미치는 요인들을 찾아내는 것이다. 지급 보험금 모델링은 자기 차량 보험금에 영향을 주는 변수에 대해 주어진 값을 투입하여 예상 손해액을 산출하는 것이다.
본 연구에 있어서 일반회귀분석(Pooled OLS model)은 지역 및 시간적인 특성을 고려하지 않은 회귀 모형을 말한다. 지역 및 시간 특성으로 오차항 을 분해하기 전에 변수의 특성이 보험금에 미치는 영향을 개략적으로 살펴 보기 위하여 Pooled OLS model을 적용하여 모형 분석을 실시하였다. 모형 의 형태는 단순 선형회귀 모형과 동일하다. 본 연구에서 자동차보험의 자기 차량 보험금을 종속변수로 설정하였으며 침수 건수와 임의 손해율을 독립 변수로 설정하여 분석을 실시하였다. Pooled OLS model의 모형 분석 결과를 살펴보면 침수 건수는 자동차의 자기차량 보험금에 유의한 것으로 나타난다. 또 다른 변수인 임의 손해율에 는 유의하지 않은 것으로 확인되었으며 단순 회귀모형만을 적용한 본 모형 의 적용 시에는 이에 대한 설명력이 15%정도밖에 되지 않아 시간(연도) 및 지역적 특성을 고려한 설명력 있는 모형의 적용이 반영되어야 함을 알 수 있었다.
이에 연구모형에서 설명한 패널모형을 적용하여 결과를 산출하였다.
하우스만테스트(Hausman specification test)결과 one-way error component regression model과 two-way error component regression model 의 모두 귀무가설을 기각하여 확률효과모형보다 고정효과 모형이 가장 적합함으로 확인이 되었다. 특히 설명력 또한 가장 높은 설명 력을 보이고 있는(86.4%) two-way error component regression model의 fixed 모형이 본 연구에서 적합한 것으로 확인되었다. 결과에 의하면 자동 차 자기차량 보험금에 영향을 미치는 영향인자는 각 지역마다 차이를 보여 주고 있다. 이에 two-way error component regression model의 fixed 모형을 적용하여 결과를 도출하였다.
Two-way error component regression model의 fixed 모형에서는 지역, 시간 모두 고정효과로 고려하여 모형 적용하여 결과 산출하였다. 본 모형에 서는 종속변수를 자동차 자기차량 보험금으로 설정하였으며 이에 미치는 영향 요인으로 침수 건수와, 임의 손해율을 설명변수로 고려하여 패널모형 을 적용하였다. Two-way error component regression model의 fixed 모형 결과를 보면 설명 변수인 침수 건수와 임의손해율은 모두 유의한 것으로 확인이 되었다. 이는 차량의 침수 처리가 발생하면 직접적으로 자동차 지급 보험금(자기차량 보험금)에 영향을 미치게 됨을 알 수 있고 지급 보험금은 평균 자기차량 보험금을 초과하는 큰 손해의 발생을 뜻한다. 이는 기후의 요인이 자동차보험금 지급에 직접적인 영향을 미치는 중요한 요인임을 알 수 있다. 또한 다른 설명변수중의 하나인 임의손해율도 자동차 자기차량 보 험금에 유의하게 나타나 침수로 인한 자동차보험금의 지급은 손해율의 상 승효과를 초래함을 확인할 수 있다. Two-way error component regression model 의 fixed 모형은 각 지역별 특성과 시간별 특성을 고려할 수 있다. 본 모형에서의 시간적인 특성을 살펴보면 2001년과 2002년은 다른 연도와 는 달리 종속변수인 자동차 자기차량보험금에 유의한 것으로 나타나고 있 다. 이는 해당 연도에 평균 자기차량 보험금 이상의 높은 자동차보험금이 지급되었던 시기라고 볼 수 있다. 그 원인을 자연재해와 관련하여 살펴보면 2001년도에는 서울, 경기 지역의 집중 호우 피해로 인한 차량의 침수 피해 가 자기차량 보험금 상승의 원인이 되었으며 2002년도에는 태풍 “루사”의 영향으로 자동차보험금에 영향을 미친 것으로 파악이 된다. 지역적인 특성 을 살펴보면 서울과 울산지역이 유의한 것으로 확인이 되는바 이 지역에는 설명변수로 설명하지 못하는 지역적인 특성이 존재하고 있는 것으로 볼 수 있다. 설명변수로 설명하지 못하는 지역적인 특성 중 자연재해인 침수 손해 이외의 별도의 원인을 살펴보면 서울, 경기지역의 외제차 보유율은 전체 외 제차 점유율 중 44.55%(2009년 기준)의 점유를 차지하는 지역이다. 외제차 량의 사고로 인한 지급 보험금이 통상 일반차량 사고의 3배 이상의 자기차 량 보험금의 차이가 발생하는데 높은 외제차 점유율이 자기차량 지급 보험 금 상승의 원인으로 작용하여, 설명변수로 설명하지 못하는 지역적인 특성 중 중요 요인으로 생각할 수 있다. 또 다른 지역적인 특성이 존재하는 울산 의 경우에는 본 연구 자료를 활용하는 특정 보험회사의 이 지역 자동차보 험의 시장 점유율이 40%이상으로 매우 높은 지역으로서 다른 지역과 시장 점유율에 있어서 매우 차이가 발생하는 지역이다. 따라서 시장 점유율과 관 련된 지역적인 특성이 설명변수로 설명하지 못하는 지역적 특성 중의 하나 일 것으로 파악된다.